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            基于 MSVAR模型的實證分析

            閱讀量(102) 《中國礦業》2019年第4期 免費下載(0)
            作者及單位:
          2. 王 萌1,樊燕萍1,2
          3. (1.太原理工大學經濟管理學院,山西 晉中030600;2.山西財經大學會計學院,山西 太原030006)
          4. 關鍵詞:
          5. 市場情緒 / 鐵礦石 / 期貨價格 / 現貨價格 / MSVAR模型 / 均值溢出
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            • 引用格式
            本文選取2015年5月至2018年5月的數據,通過構建 MSVAR模型,從非線性的角度刻畫了供給側改革背景下市場情緒與鐵礦石期貨價格、現貨價格間的關系。研究結果顯示:市場情緒對鐵礦石期貨價格、現貨價格產生負向響應,而鐵礦石期貨價格、現貨價格對市場情緒產生正向響應;鐵礦石期貨價格與現貨價格間具有雙向均值溢出效應,而市場情緒對鐵礦石期貨價格、現貨價格則產生單向均值溢出效應。最后提出維持鐵礦石期貨市場長久發展的建議:政府應完善鐵礦石市場的環境與制度、豐富期貨品種,提高投資者積極性;而企業則應利用價格發現規律規避風險、貫徹落實供給側改革的措施,完善自身以適應市場未來發展。

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